初级银行从业资格考试风险管理科目考前习题(2)

11.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。

A.操作风险

B.战略风险

C.国家风险

D.信用风险

12.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

13.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

14.不是新巴塞尔协议中三大约束的是( )。

A.最低资本金要求

B.监管部门的监督检查

C.市场纪律约束

D.信息披露监管

15.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D.是信用风险损失分布的方差

16.商业银行的核心竞争力是( )。

A.吸存放贷

B.支付中介

C.货币创造

D.风险管理

17.风险是指( )。

A.损失的大小

B.损失的分布

C.未来结果的不确定性

D.收益的分布

18.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。

A.高风险低收益、低风险高收益

B.高风险高收益、低风险低收益

C.高风险高收益

D.低风险低收益

19.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。

A.确定型随机变量和不确定型随机变量

B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量

C.离散型随机变量和跳跃型随机变量

D.离散型随机变量和连续型随机变量

20.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。

A.25.0%

B.20.0%

C.21.0%

D.22.0%

温馨提示：因考试政策、内容不断变化与调整，乐考网网站提供的以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准！