2009年上半年银行从业资格《风险管理》考试真题及答案1

1.《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。

A.2%

B.4%

C.6%

D.8%

2.商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。

A.因果关系分析

B.VaR

C.敏感性分析

D.情景分析

3.战略风险的类型不包括( )。

A.产业风险

B.技术风险

C.竞争对手风险

D.信用风险

4.《金融违法行为处罚办法》属于( )。

A.法律

B.行政法规

C.金融规章制度

D.商业银行监管相关指引

5.20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A.马柯威茨提出的现代资产组合理论

B.夏普提出的CAPM模型

C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

D.罗斯提出套利定价理论

6.银行风险管理的流程是( )。

A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量

B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量

C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制

D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

7.某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果。

A.声誉风险、市场风险和操作风险

B.信用风险、市场风险和战略风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

8.下列各项中，应列入商业银行附属资本的是( )。

A.未分配利润

B.重估储备

C.盈余公积

D.公开储备

9.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用( )来进行。

A.高级计量法

B.基本指标法

C.内部评级法

D.内部模型法

10.下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是( )。

A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成

B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的

D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化

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