基金从业资格考试基础知识复习题二

如果某债券基金的久期是8年，当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将( )。

A.上升8%

B.下降8%

C.上升4%

D.下降4%

下列关于贝塔系数的说法中，正确的是()。

A.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

B.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

C.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

D.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大

最常用的VaR估算方法不包括()。

A.方差法

B.参数法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

某基金的份额净值在第一年年初时为1元，到了年底基金份额净值达到2元，但时隔一年，在第二年年末它又跌回到了1元。假定这期间基金没有分红，则此时第一年的收益率为()，第二年的收益率则为()。

A.100%;-50%

B.100%;-100%

C.50%;-50%

D.100%;50%

下列关于QDII基金风险管理说法，不正确的是()。

A.相对与投资于国内市场的基金，QDII存在特别的外汇风险、特定市场风险等

B.由于QDII基金涉及跨境交易，基金申购、赎回的时间要短于国内其他基金

C.QDII基金经理需要特别关注汇率变动可能对基金净值造成的影响，定期评估汇率走向并调整基金持有资产的币别和权重，必要时可采用外汇远期、外汇掉期等金融工具对冲汇率风险

D.跨境投资需要考虑当地的资本利得税、代扣所得税、税收征管要求等事项，尤其是美国FATCA法案等要求

当利率上升时，国债价格会( )。

A.上升

B.下降

C.不变

D.不确定

下列选项中不属于隐性成本的是()。

A.机会成本

B.买卖价差

C.市场冲击

D.印花税

以下关于投资风险说法错误的是( )。

A.投资风险来源于投资价值的波动

B.市场价格是投资风险的主要因素之一

C.借款方还债能力与意愿是投资风险的主要风险之一

D.合规风险属于投资风险

下列关于执行缺口的组成说法错误的是()。

A.执行缺口可以量化交易过程中的所有成本

B.执行缺口仅包括交易过程中的隐性成本

C.如果投资者看好某只证券，并下达了限价交易指令，但却没有完成交易，这种延迟成本属于执行缺口

D.不管是显性成本，还是隐性成本，其成本总和即为执行缺口

支付给证券登记结算机构的费用称为()。

A.手续费

B.印花税

C.过户费

D.佣金

收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临( )。

A.利率风险

B.汇率风险

C.购买力风险

D.政策风险

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是()。

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森指数不以CAPM为基础

C.夏普指数不以CAPM为基础

D.特雷诺指数不以CAPM为基础

当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是( )。

A.利率风险

B.汇率风险

C.购买力风险

D.经济周期性波动风险

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