2021年12月期货从业《投资分析》真题及答案

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1、评价交易模型性能优劣的指标不包括()。

A .最大回撤

B .年化收益

C .盈利速度

D .夏普比率

参考答案：C

参考解析：评价交易模型性能优劣的指标包括：年化收益率、最大资产回撤、收益风险比、夏普比率、胜率和盈亏比。

2、某基金经理决定卖出股指期货，买入国债期货来调整资产配置，该交易策略的结果为()。

A .预期经济增长率上升，通胀率下降

B .预期经济增长率上升，通胀率上升

C .预期经济增长率下降，通胀率下降

D .预期经济增长率下降，通胀率上升

参考答案：C

参考解析：经济增长率下降，股票表现变差，所以卖出股指期货;通货膨胀率和市场利率通常变动方向一致，因此通胀率下降，会引导利率下降，也会引导国债价格上升，所以买入国债期货。

3、按照销售对象统计，“全社会消费品总额”指标是指()。

A .社会集团消费品总额

B .城乡居民与社会集团消费品总额

C .城镇居民与社会集团消费品总额

D .城镇居民消费品总额

参考答案：B

参考解析：全社会，顾名思义就是全部的了。

4、发行100万的本金保护型结构化产品，挂钩标的为上证50指数，期末产品的平均收益率为max(0，指数涨跌幅)，若发行时上证50指数点位为2500，产品参与率为0.52，则当指数上涨100个点时，产品损益()。

A .上涨2.08万元

B .上涨4万元

C .下跌2.08万元

D .下跌4万元

参考答案：A

参考解析：指数上涨，产品获得收益，收益率=指数变动幅度*参与率;收益=1000000*0.52*(100/2500)=2.08万元。

5、某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是200万元，假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合每周的VaR(5个交易日)是()万元。

A .1000

B .750

C .529

D .447

参考答案：D

参考解析：在实际中，大多数资产通常都有每天的报价或者结算价，可以据此来计算每日的VaR，并在基础上扩展到N天的VaR。根据扩展公式，可得每周VAR等于200*√5 ≈447。

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